#上证50etf期权##50ETF期权##期权日记##股市分析##股市行情#商品期权保证金有哪些计算方法?期权保证金计算相比于期货比较复杂,具体金额从以下二值中取最大值: 值一:期权合约结算价*标的期货合约交易单位+标的期货合约保证金-0.5*期权虚值额; 值二:期权合约结算价*标的期货合约交易单位+0.5*标的期货合约保证金。上证50ETF期权保证金的计算主要分“卖出认沽合约”和“卖出认购合约”两种类型。大家可以在上海证券交易所官网【产品】→【股票期权】中查询。
期权和期货保证金不同的区别是期货是买卖双方都缴纳的,而期权只有买方需要缴纳保证金以示自己能够履行约定的能力,合约成本的话,不同行权价的价格是不同的,定价包括了时间价值和内在价值在内,每种期权价格也不同。同时也会存在平值、虚值、实值期权的情况,价格从几百块到几千块不等。
#期权日记##上证50etf期权##50ETF期权#商品期权流动性差怎么办?期权交易涉及的流动性风险主要有两种类型:一种是与特定的产品或市场有关,可称为市场流动性风险;另一种与交易者的资金充分与否有关,可称为资金流动性风险。期权的流动性越差,其对应的价格越高。因为交易流动性差的期权买价和卖价相差较大,期权流动性风险需要付出更大的摩擦成本,而且期权流动性常会出现没有对手盘无法平仓的情况,从而面临较大的风险。
商品期权流动性差能平仓吗?平仓简单的说平仓就是“原先买入就卖出,原先卖出就买入”。期权流动性太差可以持有到期,无风险。买方向的话,持有到期自动损失全部权利金,卖方向的话,持有到期得到当初卖出时的全部权利金。但是需要注意的是,如果出现期权到期后没有平仓的情况,到期日自动会行权,期权将会转化为期货持仓,交易所会给投资者进行结算。
实战期权(6)—建仓50ETF总结
为了建仓上证50ETF,从9月6日—9月22日,采取了下列一系列的操作:
(1)9月6日,0.0415价位卖出开仓上证50ETF2109—P—3200合约2张(20000份)。收取权利金830元。资金使用量1w。
(2)9月8日,因50ETF上涨,为了保证能够买得到,向上移仓:以0.0302价位平仓原来的卖单。返还权利金604元,赢利226元。在0.0722价位卖出开仓上证50ETF2109—P—3300合约2张,收取权利金1444元。
(3)9月13日因预判行情有可能下行,故在0.0870价位卖出开仓上证50ETF2110—C—3300合约2张,收取权利金1740元。资金使用量2w。9月16日预判下跌行情结束,在0.0468平仓,返还权利金936元。赢利804元。
(4)9月22日行权。行权价3.300元,减去开仓时收取的0.0722元/份的权利金,价格为3.2228元/份。再减去为此进行的一系列操作的赢利,持有成本为3.1613元/份。对照今天的收盘价,亏损23元/张。资金使用量7w。
(5)造成亏损的原因是对中秋节期间外围市场的暴跌对A股市场的影响估计不足。
作为一个业余投机者,我94年进入股市,98年进入期市,投机市场的风风雨雨见、生生死死见得太多。自己也是几经生死。因此想寻找一个风险相对较小但又能取得稳定赢利的方法。所以盯上了股票期权。
期货市场的商品期权、散户不能进入交割,也不可能拥有现货;中金所的股指期权是现金交割。只有股市的50ETF和300ETF能够拥有现货(ETF持仓),利用ETF持仓进行备兑操作,可将风险降到最小(比单纯持有股票小)。但收益会有多大?不清楚。这也是我准备用10w进行操作试验的原因。要求不高,年收益能够达到15—20%即可。
之所以在网上公开操作记录,是为了逼迫自己不要太懒。
以1年的时间为限,记录一年小风险的投机收益。因是记录小风险投资收益,所以,一些风险比较大的单纯期权投机(如敢死队之类的投机)将不在公布。
上证50跌至3800附近,调整基本到位
今日市场杀跌的主要动力来自于期权收割,截止目前上证50指数下跌靠近3800点,基本达到期权卖方机构目标,因此市场调整基本到位。
——解析:今日市场杀跌的主力军依然是券商,券商板块指数今日已经破位12月跌低位,开始接近2020年7月以来调整的最低位,也就是11月初低位,券商调整也基本到位。券商板块指数的杀跌,属于被主力机构当着工具板块为期权收割服务。 比如去年12月临近期权行权,1222当日,券商板块大跌超4.5%;这一次1月临近期权行权,券商连跌三日,跌幅超6%。 每次当前期权行权后,券商均会迎来较大幅度反弹,这一次预计也不例外。机会往往是在恐惧中诞生,这对券商而言,尤为如此。
周二A股为何大涨:今天A股为何莫名其妙大涨?消息面上并没有特别大的利好。但是金融三大傻券商、银行、保险板块外加白酒板块大涨,把指数爆拉,上证50指数暴涨4.10%;
很多散户追涨,明天等着挨刀吧。因为明天周三,是期权交割日,我国期权交割日也就是行权日,即每个月的第四个星期三。接下来还有股指交割日,月底先控制好风险,吃点小肉即可。
明天主力机构砸盘做空,还会继续赚钱。因为大盘多头将毫无抵抗力,获利盘抛压沉重。
主力上涨也赚钱,大跌做空赚钱,散户就可怜了,只有上涨才能喝点汤,所以要把风险控制放在第一位。有的人想喝一口汤,追涨进去,结果不得不自己割肉甚至自断手足,这是被A股验证了无数次的真理,复盘看明天自然也不例外。
要挣主力的钱,就要比别人懂得多一点,比别人看得远一点,跑的比别人快一点。
我心平气和地提示风险,有些散户不懂,专业知识欠缺,人品还差,还动不动感觉关注我是我的荣幸,那我当然就没义务教你赚钱了。
一个人的人品决定了你能走多远,这句话是有道理的。
有眼光的人关注我:继续躲大跌后吃大肉。#A股# #微头条日签# #股票#
总量单位是张,最新,涨跌对应的是1张期权合约的标价,1张合约对应的合约单位(也可称合约乘数)是10000,因此实际持仓1张对应合约的最新市值或涨跌都需要用标价乘以10000,对期权投资者这都是最基础的看盘知识。
今天早盘就判断510050要大幅上涨的人,如果实盘买了我标记行权价对应的认购期权合约任意一个,尾盘获利平仓,那是可以实现的高效投资。
根据资金实力和账户级别,可投资20-5000张。期权账户在证券公司刚开通时,可以买期权合约的资金上限是其股票账户净资产的10%额度。
今天还不是超大涨幅,各位有幸看到的,不是娱乐和冷漠,而是应该想想自己为何没有开通期权账户。期权作为好的投资工具,今日只是展示了一个大家容易理解的买涨(买认购)。
记住了无门槛的移动或PC端互联网期权投资平台不是骗子就是非法的。轻松赚大钱,甚至宣称稳赚不陪的都别参与,有那好事,别人躲你都来不及,怎会拉你一起发财!
要参与期权投资,找正规证券或期货公司申请,有门槛,需学习,初期有培训,有点辛苦,但最后能收获正规的投资工具。#上证50etf期权# #股票期权# #美股# #股票#
期权实战!(50ETF期权实战)
今天是5月的50ETF期权行权日,按照这月期权的操作策略,将5月的期权,在今天全部卖出平仓。
5月投入本金6000元(总权益6000元),通过近一个月的交易,截止到今天收盘,总权益由6000元,上升为26913.84元,盈利20000多元。
利润的获得,主要是昨天上证50指数的大涨,
因为,5月持有的全部是看涨期权,昨天上午开盘时,账户还是亏损的,总权益仅剩2600多元,亏掉本金3400多元,昨天大盘要是没涨,很可能赔光本金。
由于昨天上证50指数的大涨,由亏转赢,赚了20000多元。
可见期权交易风险很大,暴涨暴跌是常态,一会儿是天堂,一会儿是地狱,考验着期权投资者的承受力。
上次说,把看涨期权持有到行权日,今天就是行权日,把所有的看涨期权全部卖出平仓,留出利润19000多元,明天取出。把剩余的6000多元钱,买入下月的期权:
50ETF购6月3700的看涨虚值期权5张
50ETF购6月3800的看涨虚值期权11张
明天开始下月的期权交易,看看6月能不能盈利。
下月上证50指数行情走势判断:
大盘(上证50指数)震荡上行。
下月期权操作策略:
不追加本金,下月行权日(6月23日是行权日)之前,若盈利,可卖出平仓,调换看涨期权;若亏损,不平仓,持有到行权日,在行权日当天可换入7月的期权,在行权日若亏损,不卖出平仓,赔光认输。
下面前二图,是昨天收盘后的持仓;
后二图,是今天收盘后的持仓。
国内期权合约单日涨幅今天刷新记录,207倍!
沪铜2103合约对应的期权今日到期,俗称末日轮,恰好遇到沪铜期货大涨6%封住涨停板,行权价67000的认购期权单日大涨207倍,刷新国内期权合约单日涨幅记录。
在此之前,记录保持者是2019年2月25日上证50etf期权合约:50ETF购2月2.8,也是末日轮,单日涨幅192倍。
当然,该合约全天成交仅9144手,增仓593手,说明日内有大量换手,并且大量的成交量发生在100块钱以上,所以,真正享受到207倍的,寥寥无几,我们更不能羡慕这样的财富故事,它的意义就仅仅在于国内期权市场的一个新纪录而已。
【股市早评 20220525】
【盘面】
昨日A股放量下跌,上证指数下跌2.41%,创业板下跌3.62%。
外盘方面,美股三大股指涨跌互现,道琼斯收红,纳斯达克下跌超2%。
【消息面】
详见下方图片,不做单独解读。
【操作】
短期建议谨慎。
大盘点位接近前期整理平台,盘面的分歧增加,震荡整理的可能性较大。
这样的行情里,普通投资者不容易把握节奏,建议谨慎对待。
做短线的要见好就收,落袋为安。
长期策略不变,建议通过基金定投等方式分批布局。
今年大概率处于低位盘整状态,是个不错的布局区间。
【特别补充】
今日是股票期权行权日,相应标的价格会向附近的行权价格收敛。
目前上证50ETF价格为2.72,大概率会往2.75、2.70两个关口收敛。
鉴于昨日大盘下跌,今日有反弹的可能,所以往2.75关口收敛的可能性更大。
同样,300ETF往4.00关口收敛的可能性较大。
以上判断为经验交流,仅供参考,不作为推荐或操作依据,请知悉!
今天的股市早评就到这里。
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7月25日骑士看盘:看穿主力资金意图,洞悉散户情绪态度
早上9点前准时发布
一、数据解盘观点如下:
【市场情绪】
上证50态度偏空
沪深300极度看空,注意可能反弹
【主力趋势】
上证50主力空头趋势明确,但有走缓迹象
沪深300主力空头趋势明确,但有走缓迹象
【最痛点位】(即市场主力能够收割最多韭菜的点位)
上证50ETF(510050)最痛点位在2.9
沪深300ETF(510300)最痛点位在4.3
上证50ETF收在最痛点位附近
沪深300ETF收在最痛点位附近
【结论】
主力趋势已经转空头非常明确,多头力量不断撤退,不要对反弹再抱太高期望。本周三期权行权日。本轮回调过程中已经有两次情绪极度看空本应反弹但没有反弹起来,说明主力出货比较坚决,继续谨慎。
二、沪深300股债性价比
通过基本面和流动性来综合衡量股票市场总体价值
比值为2.9004(昨日2.9278)
长期(2年以上)投资者根据股债性价比仓位管理办法,当前建议仓位配置比例90%(与上一个交易日保持不变)
本轮4月底以来的反弹行情,预计警示目标位为沪深300股债性价比走到2.5!
三、今日操作关注
上周市场冲高回落,上证指数围绕半年线拉锯。从盘口看,热点较为散乱,成交量价背离,短线痕迹浓重。从政策环境看,央行保持稳健中性,海外加息步伐加快。A股后市维持震荡整理,关注中报业绩对题材股的影响,操作难度较大。操作上中性策略,保持弹性,控制仓位,注重安全边际。
四、早间新闻节选
【1】上半年,全国居民人均可支配收入18463元,同比名义增长4.7%;扣除价格因素实际增长3.0%。北京、上海、浙江、江苏、天津、广东、福建、山东、重庆9个省份超过了全国水平。北京市居民人均可支配收入39391元,同比增长3.3%,逼近4万元大关,为全国最高。
【2】中国企业评价协会发布了“2021中国新经济企业500强”榜单,腾讯、阿里巴巴、字节跳动位列前三。从行业分类上看,先进制造业企业314家,比上年增加了58家,占比增加一成。从企业性质来看,民营企业仍占绝对优势,数量为422家;国有企业数量为78家,比去年增加4家。
【3】7月26日24点,新一轮国内成品油零售价调整周期即开启,这也是今年以来的第14轮调价,市场预期本轮调价窗口为降价。今年油价已调整13次(上涨10次,下跌3次),汽油共上调2040元/吨,柴油共上调965元/吨。
【4】据Soul“小镇青年择业”调查,在北上广深和新一线城市奋斗的年轻人中,只有17%从来没有考虑过回家工作,这也就意味着,80%以上的年轻人已经开始考虑要不要回家了。不想回家的原因句括,有61%的人认为在大城市工作的前景更好;有52%的人觉得大城市的基础设施和娱乐设施较好。
【5】据CBNData,2016年-2018年,线上家庭健康医疗产品年人均消费增幅显著,这说明随着互联网消费习惯的深入和健康产品及服务的发展,一大批“健康宅人”开始上线,能够在家解决的健康问题,绝不出门半步。他们对家庭健康消费的开支有不小比例用在了家庭健康检测产品上。
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